根据相关规定,程序化交易投资者是指下列进行程序化交易的投资者:
一、会员客户;
二、从事自营、做市交易或者资产管理等业务的会员;
三、基金管理公司、保险机构等其他使用深交所交易单元进行交易的机构(统称“使用交易单元的其他机构”);
四、交易所认定的其他程序化交易投资者。
股票程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为,包括按照设定的策略自动选择特定的股票和时机进行交易的量化交易,或者按照设定的算法自动执行交易指令的算法交易以及其他符合程序化交易特征的行为。
会员客户首次开展股票程序化交易前,应当向接受其交易委托的会员报告,在会员对其提交的信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易。会员收到客户程序化交易信息报告后应当及时确认并在五个交易日内向交易所报告,交易所在接收后予以确认。
会员及使用交易单元的其他机构首次开展股票程序化交易前应当向交易所报告,在交易所接收确认后,方可进行程序化交易。
程序化交易投资者应当报告下列信息:
(一)账户基本信息,包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员、产品管理人等;
(二)账户资金信息,包括账户的资金规模及来源,杠杆资金规模及来源、杠杆率等;
(三)交易信息,包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等;
(四)交易软件信息,包括软件名称及版本号、开发主体等;
(五)其他信息,包括会员、投资者联络人及联系方式等;
(六)交易所规定的其他信息。
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